300 руб.
Оформите заявку на приобретение работы, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
***ВАЖНО*** Перед покупкой запустите тест и сверьте подходят ли эти ответы именно Вам***
После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:
Оглавление
1. Белый шум – это …
*свойство коэффициентов регрессионной модели
*модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
*модель авторегрессии первого порядка
2. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
*обобщенный метод наименьших квадратов
*метод максимального правдоподобия
*метод моментов
3. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того,что …
*математическое ожидание случайной величины постоянно
*процесс не является стационарным в широком смысле
*корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
4. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
*Дики-Фулера
*Стьюдента
*Фишера
5. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
*обладают свойством гомокедастичности
*обладают свойством гетероскедастичности
*связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимость
6. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
7. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
*необходимым
*достаточным
*необходимым и достаточным
8. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
*функциональной зависимости
*корреляционной связи
*исключительно линейной связи
9. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
*неидентифицируемо
*точно идентифицируемо
*сверхидентифицируемо
10. Автокорреляционная функция – это функция от …
*значений уровней ряда
*времени и лага между двумя уровнями ряда
*времени
11. Стационарность – это …
*характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
*правило отбора предикторов в регрессионную модель
*синоним автокорреляции
12. Стационарность …
*бывает высокая и низкая
*бывает постоянная и переменная
*можно рассматривать в узком и в широком смысле
13. Ковариация – это …
*явление линейной стохастической связи между переменными
*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
14. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
*Дарбина-Уотсона
*Фишера
*Стьюдента
15. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
*средние значения коэффициентов регрессии
*коэффициенты корреляции
*дисперсии коэффициентов регрессии
16. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
*Дарбина-Уотсона
*Фишера
*Стьюдента
17. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
18.Критерий Фишера используется при проверке …
*статистической значимости модели в целом
*на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
*независимости факторов модели
19. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
*Фостера-Стюарта
*Спирмена
*Дарбина-Уотсона.
20. Эффективная оценка – это оценка, …
*дисперсия которой равна нулю
*дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
*математическое ожидание которой равно нулю
21. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
*числа структурных коэффициентов над числом приведенных
*числа приведенных коэффициентов над числом структурных
*числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
22. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта
Глейзера Уайта
23. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
*Дики-Фулера
*Стьюдента
*Фишера
24. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
*тесноту связи между переменными
*качество уравнения регрессии в целом
*значимость коэффициентов регрессии
25. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
*минимизирует сумму абсолютных значений остатков
*минимизирует сумму квадратов остатков
*максимизирует сумму квадратов остатков
26. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
*экспоненциальную
*S-образную
*линейную
27. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
*положительные и отрицательные
*равноускоренные и равнозамедленные
*равномерно возрастающие и равномерно убывающие
28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий…
*Стьюдента
*Фишера
*Дарбина-Уотсона
*Фостера-Стюарта
29. Гомоскедастичность означает …
*отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
*постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
*отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
*мультипликативная
*множественная регрессионная
*приведенная
31. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
*рост Х не оказывает влияния на изменение У
*с ростом Х происходит убывание У
*с ростом Х происходит рост У
32. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
*двухшаговый
*косвенный
*классический
33. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
*сезонная составляющая
*случайная составляющая
*тренд
34. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
*ранговое условие
*порядковое условие
*ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
35. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
*системы
*уравнения
*системы минус единица
36. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
*Регрессионные модели
*авторегрессионные модели
*модели скользящего среднего
37. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
*тренд
*сезонная составляющая
*циклическая составляющая
38. Автокорреляционная функция – это функция от …
*значений уровней ряда
*времени и лага между двумя уровнями ряда
*времени
39. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
*объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
40. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
*фиктивные
*поддельные
*фальшивые
41. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
*точно идентифицируемо
*неидентифицируемо
*сверхидентифицируемо
42. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
*коэффициент детерминации
*скорректированный коэффициент детерминации
*алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
43. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
*по экспоненциальному закону
*по закону Пуассона
*по нормальному закону
44. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов *методом
*косвенным методом
*двухшаговым методом
45.С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
*уровень автокорреляции ошибок
*значимость коэффициентов регрессии
*качество уравнения регрессии в целом
46. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
*свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
*Только свойством состоятельности
*Только свойством эффективности
47. Для проверки ряда на стационарность используется тест ...
*Дики-Фулера
*Стьюдента
*Фишера
48. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
*эндогенных переменных плюс единица
*эндогенных переменных
*эндогенных переменных минус единица
49. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейно форме связь между переменными …
слабая
сильная
отсутствует
50. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в десять раз
в два раза
в три раза
51. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
*эффективными
*Состоятельными
*Статистически значимыми
52. Критерий Стьюдента применяется для
*проверки независимости факторов уравнения
*определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
*проверки модели на автокорреляцию остатков
53. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
*при увеличении объема выборки оценка становится точнее
*Её математическое ожидание равно нулю
*Её дисперсия равна нулю
54. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом
*числа факторов
*объема выборки
*формы связи
55. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
*ее дисперсия минимальна
*ее дисперсия равна нулю
*ее математическое ожидание не равно ей
56.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
*значение коэффициента равно нулю
*оценка коэффициента положительна
*оценка коэффициента равна нулю
57. Коэффициент корреляции – это …
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
*явление линейной стохастической связи между переменными
*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
58. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
*непостоянство дисперсии остатков
*отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
*постоянство математического ожидания остатков
59. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...
*необходимым
*достаточным
*необходимым и достаточным
60. Мультиколлинеарность проявляется между …
*признаком и фактором
*факторами
*остатками
61. Коэффициент детерминации характеризует долю …
*дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
*дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
*разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
62. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
*об автокорреляции остатков
*о мультиколлинеарности факторов
*о гетероскедастичности остатков
63. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
*парные и множественные
*простые и сложные
*двойные, тройные и т.д
64. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
*линейная
*степенная
*показательная
65. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
*коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
*коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
*некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
66. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
*нелинейная зависимость между переменными
*связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
*связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
67. Мультиколлинеарность факторов – это …
*наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
*отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
*наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
68. Под спецификацией модели понимается …
*нахождение параметров уравнения
*отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
*постановка проблемы и получение данных для ее решения
69. Корреляция – это …
*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
*явление линейной стохастической связи между переменными
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
70. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
*Статической значимости модели в целом
*Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
*Независитмости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2
71. Средний коэффициент эластичности показывает …
*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
72. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для
*ранжирование факторов в уравнении
*проверки статистической значимости фактора
*проверки экономической значимости фактора
73. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это -… параметр
74. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера Уайта
75. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
*объяснительную и случайную
*положительную и отрицательную
*простую и сложную
76. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
*функциональной
*статистической
*корреляционной
77. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
две
три
четыре
78. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
*структурная
*парная регрессионная
*аддитивная
79. Автокорреляция бывает …
*объяснительной и случайной
*простой и сложной
*положительной и отрицательной
*случайной и неслучайной
80. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
косвенный
двухшаговый
трехшаговый
классический
81. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента
82. Ковариация – это показатель, характеризующий …
*степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
*взаимосвязь этих переменных
*связь между линейной стохастической и переменными
*тесноту линейной стохастической связи между переменными
83. Случайные величины бывают …
*дискретными и непрерывными
*строго стационарными и слабостационарными
*положительными и отрицательными
*простыми и сложными
84. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
состоятельность
многомерность
несмещенность
эффективность
85. Боксом и Дженкинсом был предложен …
*систематический подход к построению АRМА-моделей
*стационарный временной ряд «Белый шум»
*косвенный метод построения квадратов
86. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
*математическое ожидание которой равно нулю
*дисперсия которой равна нулю
*имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
87. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
*косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
88. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
*косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
89. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
*текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
*сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
*моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
90. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
автокорреляции
систематической ошибки остаточной депрессии
гетероскедастичности
характера динамики процесса
91. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина
92. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
трех
четырех
шести
семи
93. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
94. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
математическое ожидание
значение
распределение
95. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
детерминации
корреляции
автокорреляции
эластичности
96. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
*объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
97. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Уайта
Льинга-Бокса
Дарбина-Уотсона
Бреуша-Годфри
98. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
*связь между переменными называется прямой
*связь между переменными называется обратной
*линейная корреляционная связь отсутствует
*корреляционная зависимость становится функциональной
99. Экономическая модель имеет вид …
y = f(x)
y = a + b1x + b2x2
y = f(x) + e
y = f(a + b1x + b2x2)
100. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
уравнения регрессии
метода наименьших квадратов
коэффициента корреляции
теоремы Айткета
теста Голдфелда-Квандта
101. Экзогенная переменная может быть …
положительной и отрицательной
дискретной и непрерывной
случайной и неслучайной
102. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
*косвенному методу наименьших квадратов
*двухшаговому методу наименьших квадратов
*трехшаговому методу наименьших квадратов
103. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
*проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
*оценки структурных коэффициентов
*проверки независимости остатков модели временного ряда
*определения тренда во временном ряду
104. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
