300 руб.
Оформите заявку на приобретение работы, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
***ВАЖНО*** Перед покупкой запустите тест и сверьте подходят ли эти ответы именно Вам***
После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:
Оглавление
1. Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …
*метод наименьших квадратов
*метод наименьших модулей
*обобщенный метод наименьших квадратов
*метод моментов
2. Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
1 Гармоническая
2 Геометрическая
3 Арифметическая
4 Квадратическая
3. Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b ) и характеристикой отдачи от масштаба:
A. 0,9
B. 1
C. 1,2
D. 0
E. убывающая отдача от масштаба
F. постоянная отдача от масштаба
G. возрастающая отдача от масштаба
H. отсутствие отдачи от масштаба
4. Система независимых уравнений – это система, в которой …
*одни и те же экзогенные переменные X входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
*эндогенная переменная Y одного из уравнений рассматривается как фактор в следующем уравнении
*одни и те же эндогенные переменные Y входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
*каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X
5. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)
*авторегрессии
*адаптивных ожиданий
*с распределенным лагом
*неполной (частичной) корректировки
6. … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
7. В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
*заранее оценены и известны
*не подлежат оценке
*определяются обычным методом наименьших квадратов
*неизвестны и подлежат оценке
8. Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
*позволяющее оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки
*обозначающее статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом
*обозначающее наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели
9. Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
1 ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени
2 для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений
3 провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов
4 построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда
10. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза
11. Дискретной называется случайная величина, …
*множество значений которой заполняет числовой промежуток
*которая задается плотностью распределения
*которая задается полигоном распределения
*которая принимает отдельные, изолированные друг от друга значения
12. Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
*дисперсия, метод наименьших квадратов, математическое ожидание
*дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное
*отклонение математическое ожидание, регрессия, медиана
13. Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …
*наличием случайных колебаний
*отсутствием тенденции
*изменением направления связи результирующего и факторного признаков
*неоднородностью выборки
14. Выборочная дисперсия является …
*смещенной оценкой генеральной дисперсии
*несмещенной оценкой генеральной дисперсии
*несмещенной оценкой генеральной средней
*смещенной оценкой генеральной средней
15. Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует:
A. +0,3
B. +0,95
C. -0,01
D. 0
E. слабая положительная зависимость
F. сильная положительная зависимость
G. слабая отрицательная зависимость
H. отсутствие зависимости
16. переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
17. Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
A. Линейная функция
B. Парабола второго порядка
C. Гипербола
D. Степенная функция
E.
F.
G.
H.
18. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
*содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака
*учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1)
*учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1)
19. Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …
*системы независимых уравнений, системы изолированных уравнений и системы рекурсивных уравнений
*системы взаимозависимых уравнения, системы рекурсивных уравнений и системы возвратных уравнений
*системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
*системы одновременных уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
20. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
*такой же, как
*выше, чем
*ниже, чем
21. Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
*вычисления коэффициента парной линейной корреляции
*диагностики гомоскедастичности остатков
*определения тесноты связи между результатом и совокупностью факторов в случае множественной линейной зависимости
*определения значимости оценок параметров регрессии
22. Статистической зависимостью называется …
*точная формула, связывающая переменные связь переменных без учета воздействия случайных факторов
*связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов
*любая связь переменных
23. При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
*наибольшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ
*наименьшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ
*наименьшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ
*наибольшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ
24. Вопрос
*линейного коэффициента корреляции
*линейного коэффициента детерминации
скорректированного коэффициента детерминации
25. В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
*заранее оценены и известны
*не подлежат оценке
*определяются обычным методом наименьших квадратов
*неизвестны и подлежат оценке
26. Вопрос
*коэффициента корреляции
*коэффициента Фихнера
*корреляционного отношения
27. Если M-m>k-1 и ранг матрицы А равен К-1, то уравнение
*сверхиденцифицировано
*нормальное
*неидентифицировано
*точно идентифицировано
28. Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …
*принимается
*принимается с оговорками
*отвергается
29. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …
*-2 до 2
*0 до 100
*-1 до 1
*0 до 4
30. Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …
*факторных и результативных признаков имеет распределение Стьюдента
*факторных признаков распределена по нормальному закону, а результативных – по произвольному
*результативных признаков распределена по нормальному закону, а закон распределения совокупности факторных признаков – произвольный
*факторных и результативных признаков распределена по нормальному закону
31. Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)
*показатель времени
*уровень развития изучаемого явления
*показатель объема
32. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения параболы второго порядка:
1 в исходной эконометрической модели заменяют переменныеXi= X1i X2/i = X2i
2 преобразованным переменным применяют метод наименьших квадратов для оценки параметров a0, а1, а2
3 анализируют знаки параметров а1 и а2
4 находят значения ўi и строят график зависимости
33. Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
*анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
*построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
*устранение сезонной компоненты
*применение методики скользящего выравнивания ряда
34. Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
35. … в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
36. Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно ...
C₁ = a + B⋅ Yt + ε1t .
Yt=Ct+It+Gt
It = 7+ 8. Yt + 82t
6
4
3
8
37. Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
A. VIF-тест
B. Тест Голдфреда–Квандта
C. Тест серий Бреуша–Годфри
D. t-тест Стьюдента
E. обнаружение мультиколлинеарности
F. обнаружение гетероскедостичности
G. обнаружение автокорреляции
H. оценка значимости параметров уравнения регрессии
38. … переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
39. … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
40. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что а1 < 0 и а2 > 0, то ...
*кривая симметрична относительно высшей точки
*кривая симметрична относительно низшей точки
*имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
41. В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
42. Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
*эргодичным
*стационарным в узком смысле
*нестационарным
*стационарным в широком смысле
43. Вопрос
44. Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
45. Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
46. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
47. Вопрос
48. Вопрос
49. Вопрос
50. Вопрос
51. Вопрос
52. Вопрос .
53. Вопрос
54. Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)
*расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
*включение в модель дополнительных факторных признаков
* визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
* подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
55. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
*по переменным и параметрам
*только по переменным
* только по параметрам
56. Коэффициент … определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %
57. Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута … переменных
*отбрасыванием нелинейных
*перекрестной суперпозицией
* преобразованием анализируемых
*сглаживанием
58. Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции
59. Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов
60. Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если …
*доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1
* значение индекса детерминации, рассчитанного для данной модели, достаточно близко к 1
*значение индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0
61. Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают такие классы нелинейных уравнений, как … (укажите 2 варианта ответа)
*внешне нелинейные
*внешне линейные
* внутренне нелинейные
* внутреннее линейные
62. Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – ...; x – ..; e – …)
A.Линейная модель
B.Полиномиальная модель
C.Показательная модель
D.Полулогарифмическая модель
E. у = а*lnx*e
F. y = abx*e
G. y = a + bx + e
H. y = a + bx + cx^2 + e
63. В производственных функциях широко распространена степенная b форма множественной регрессии у=-x....... экономическим смыслом коэффициентов b, является то, что они
*характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
*показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1 % при неизменности действия других факторов
*позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель
64. Если уравнение регрессии имеет вид ...... ...., а средние значения признаков равных = 5; ӯ = 6, то коэффициент эластичности будет равен ...
*0,94
*1,68
*0,65
*2,42
65. Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:
A. 0,5–0,7
B. менее 0,5
C. » ±1
D. » 0
E. нестрогая
F. незначительная
G. строгая
H. Отсутствует
66. Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)
*модели авторегрессии
*экспоненциальное сглаживание
*модель Бокса–Дженкинса
*модели случайных выборок
67. Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений
68. Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на …
69. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
*завышены по сравнению с истинными значениями занижены
*по сравнению с истинными значениями
* соответствуют истинным значениям
*не имеют математического смысла являются случайными
70. В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
71. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
*качественные переменные, преобразованные в количественные
*комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность
*модели переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель
*переменных дополнительные количественные переменные, улучшающие решение по модели
72. Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …
*датируются предыдущими моментами времени
*являются независимыми и определяются вне системы
*являются зависимыми и определяются внутри системы
73. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
A. Тест Парка
B. Тест Дарбина–Уотсона
C. t-тест Стьюдента
D. Анализ значений коэффициентов корреляции между независимыми переменными
E. обнаружение гетероскедостичности
F. обнаружение автокорреляции
G. оценка значимости параметров уравнения регрессии
H. обнаружение мультиколлинеарности
74. Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %
75. Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
76. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)
77. M(X) и D(X) – это …
*линейные функции
*числовые характеристики генеральной совокупности (числа)
*функции нелинейные функции
78. Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
*0 и 6
*-3 и 3
*0 и 4
*-2 и 2
*0 и 2
79. Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
*унификацией переменных
*моделированием
*спецификацией переменных
*прогнозированием подгонкой
80. Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки и = 100, верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?
*125
*49
*25
*81
81. Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …
* предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализацию априорной информации
*сбор и регистрацию информации об участвующих в модели факторах и показателях
*независимое оценивание значений участвующих в модели факторах и показателях
82. В 1980 году Нобелевскую премию за создание эконометрических моделей и их применение для анализа флуктуации в эко¬номике и экономической политике получил …
83. В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил …
84. В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
*двух случайных членов
*нескольких случайных членов
*двух зависимых переменных
* одной зависимой переменной
*случайной составляющей
85. В эконометрике существуют … типы переменных
* предопределенные, экзогенные, эндогенные
*пространственные, временные, панельные
*только экзогенные и эндогенные
86. В эконометрике существуют следующие типы данных: …
*постоянные, переменные
*определенные, неопределенные, качественные, количественные
* пространственные, временные, панельные
87. Выборочная дисперсия представляет собой …
* несмещенную оценку генеральной дисперсии
*смещенную оценку генеральной дисперсии
*смещенную оценку моды
88. Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают …
*фиктивную переменную взаимодействия
* фиктивную переменную для коэффициента наклона
*лаговую переменную
89. Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания …
* станет более точной
*станет менее точной
*останется такого же уровня точности
90. Зависимая переменная в эконометрике – это …
*параметр, состоящий из случайной и неслучайной величин
* некоторая переменная регрессионной модели, которая является функцией регрессии с точностью до случайного возмущения
*переменная, которая получается путем перевода качественных характеристик в количественные, т.е. путем присвоения цифровой метки
91. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …
*подвержена сезонным колебаниям
* является качественной по своему характеру
*трудноизмерима
*имеет трендовую составляющую
*является случайной
92. Модели в эконометрике – это …
* средство прогнозирования значений определенных переменных
*экономические и статистические зависимости, выраженные математическим языком
*данные одного типа, сгруппированные определенным образом
93. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной
94. Предметом изучения эконометрики …
*является количественная сторона экономических процессов и явлений
* являются массовые экономические процессы и явления
*является система внутренних связей между явлениями национальной экономики
95. Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина
96. Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:
A.1969 год
B.1980 год
C.1989 год
D.2003 год
E.Рагнар Фриш и Ян Тинберген
F.Лоуренс Клейн
G.Трюгве Хаавелмо
H. Роберт Энгл и Клайв Грейнджер
97. Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – …
98. Фиктивная переменная – это переменная, принимающая в каждом наблюдении …
*ряд значений от 0 до 1
*только отрицательные значения
* только два значения 0 или 1
*только положительные значения
*любые случайные значения
99. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов
100. Цель эконометрики – …
*поиск, трактовка (с использованием математического инструментария) и систематизация факторов, которые влияют на поведение экономического объекта
*выявление качественных и количественных связей между характеристиками экономических объектов с целью построить экономическую модель их развития
* разработка инструментов для прогнозирования поведения экономического объекта в различных ситуациях и на их базе решение практических задач по управлению объектом, выбору поведения в сложившихся экономических условиях
101. Эконометрика – это наука, которая изучает …
*структуру, порядок и отношения, сложившиеся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов
*возможности применения методов математики для решения экономических задач
* количественные и качественные экономические взаимосвязи и взаимозависимости, опираясь на методы и модели математики и статистики
102. Эндогенные переменные – это …
*внешние переменные, задаваемые вне социально-экономической модели и не зависящие от ее состояния
* внутренние переменные, сформированные в результате функционирования социально-экономической системы
*переменные, которые постоянно изменяются
103. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе …
* парного коэффициента корреляции
*коэффициента детерминации
*множественного коэффициента корреляции
104. Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
105. Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа)
* ранговой корреляции Спирмена
*линейной корреляции Пирсона
* ранговой корреляции Кендалла
* ранговой конкордации Кендалла и Смита
106. Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен …
107. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи
*отсутствие
*наличие обратной корреляционной
*наличие прямой корреляционной
* наличие обратной функциональной
108. Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
* 0,3
*2,7
*1,5
*33
*1,2
109. Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:
* 1
*2
*3
110. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
*1,501
*-0,153
* 0,861
111. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при … зависимости
*прямой
*обратной
* любой форме
112. Корреляция – это …
*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
* явление линейной стохастической связи между переменными
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
113. Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
114. Коэффициент корреляции – это …
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
* показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
*показатель, характеризующий линейную детерминированную связи между переменными
115. Коэффициент линейной корреляции Пирсона используется для измерения силы связи переменных, измеренных в … шкале
116. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
* зависимой переменной, объясненную
*зависимой переменной, не объясненную
*независимой переменной, объясненную
*независимой переменной, не объясненную
117. Линейный коэффициент корреляции в эконометрике выражается формулой …
* 1
*2
*3
118. Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …
*-0,973
*0,005
* 1,111
*0,721
119. Некоррелированность случайных величин означает …
* отсутствие линейной связи между ними
*отсутствие любой связи между ними
*их независимость
*отсутствие нелинейной связи между ними
120. Под частной корреляцией понимается …
*зависимость результативного признака и двух или более факторов, включенных в регрессионную модель
*связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными)
* зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков
*зависимость между качественными признаками
121. При значении линейного коэффициента корреляции … связь между признаками можно считать тесной
* -0,975
*0,657
*0,111
*0,421
122. Частный коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между двумя переменными при … значении остальных факторов
*любом
*нефиксированном
* фиксированном
123. Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
124. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
*долю дисперсии x, объясненную
* долю дисперсии y, объясненную
*долю дисперсии x, необъясненную
*долю дисперсии y, необъясненную
*долю дисперсии x и y, объясненную
125. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений
126. Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по методу наименьших квадратов (МНК)
127. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен …
128. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
129. К зоне неопределенности в тесте Дарбина–Уотсона относится случай, при котором …
*DW > d2 (d2 – верхняя граница)
*DW < d1 (d1 – нижняя граница)
* d1 < DW < d2
*DW = 0
*DW ≠ 0
130. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от … (укажите 2 варианта ответа)
* числа объясняющих переменных
* количества наблюдений в выборке
*конкретных значений переменных
131. Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
132. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных
* не включенных в уравнение
*сезонных
*фиктивных
*лишних
*циклических
133. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей … переменной в регрессию
134. Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов
135. Положительная автокорреляция – ситуация, когда ожидается, что случайный член регрессии в следующем наблюдении будет …
*противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением
*того же знака, что и в первом наблюдении
* того же знака, что и в настоящем наблюдении
*противоположного знака по сравнению с первым наблюдением
*равным 0
136. При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной
137. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …
*остается неизменным
*уменьшается
* не уменьшается
*не увеличивается
*увеличивается
138. При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …
*DW = 0
*DW< 2
* DW > 2
*DW > 1
*DW = 1
139. Тест Фишера является …
*двусторонним
* односторонним
*многосторонним
*многокритериальным
*трехшаговым
140. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
*зависит от числа
*зависит от времени проведения
*зависит от номера
* одинакова для всех
*не зависит от времени проведения
141. Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
*зависит от времени проведения
* одинакова для всех
*зависит от номера
*зависит от числа
*зависит от характера
142. Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения:
A.тест Голдфреда-Квандта
B.тест Дарбина-Уотсона
C.VIF-тест
D. Гетероскедастичность
E. Автокорреляция
F. Мультиколлениарность
143. Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона
*левее расположена
* уже
*шире
*правее расположена
*более неизменна
144. Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
*и дисперсии будут одинаковы
*будут одинаковы, а дисперсии будут различны
*будут различны, а дисперсии будут одинаковы
*и дисперсии будут различны
145.
146. Установите соответствие между названиями и видами программ:
A.Excel
B.Statistica
C.Mathcad
D.Stata
E.табличные редакторы
F.статистические (общего назначения) пакеты программ
G.математические пакеты программ
H.эконометрические пакеты программ
147. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия
148. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия
5 выдвигается нулевая гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов (параметров) регрессии при объясняющих переменных
6 проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий; при этом находят фактическое значение F-статистики Фишера
7
8 сравниваются фактическое и табличное значения F-статистик
149. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
150.
*кривая симметрична относительно низшей точки
*кривая симметрична относительно высшей точки кривая
*имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
151. Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
*для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
*характер связи зависит от случайных факторов
*для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей: прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую
*исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи
152. Для выбора формы модели используют тест …
153. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
154. К адаптивным методам прогнозирования относится …
155. Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
156. Временной ряд является нестационарным, если …
157. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
158. Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …
159. Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
1 модели авторегрессии
2 модель Бокса–Дженкинса
3 экспоненциальное сглаживание
4 для структурной модели строится приведенная форма модели
5
6 на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели
160. Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1%
161. Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
162. Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
163. Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
164. При идентификации модели производится … модели
165. Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b ) и характеристикой отдачи от масштаба:
A. 0,9
B. 1
C. 1,2
D. 0
E. убывающая отдача от масштаба
F. постоянная отдача от масштаба
G. возрастающая отдача от масштаба
H. отсутствие отдачи от масштаба
166. Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …
*на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на единицу
*прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0
*прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0
*прогнозируемое значение зависимой переменной при x < 0
167.
*относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам
*по оцениваемым параметрам
*по зависимой переменной
168. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
1 исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте
2 решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna0 и a1
3 находят значение параметра a0 путем после потенцирования величины lna0
4
169. Пространственные данные – это данные, полученные от … времени
*одного объекта, относящиеся к разным моментам
*разных однотипных объектов, относящихся к разным моментам
*разных однотипных объектов, относящихся к одному и тому же моменту
*одного объекта, относящиеся к одному моменту
170. Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)
*метод наименьших квадратов при оценке зависимости от времени
*экспоненциальное сглаживание
*дисперсионный анализ
*дискриминантный анализ
171. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
*нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
*между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
*между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
*между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
172. Проблема идентификации модели состоит в …
*получении однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
*выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным
*статистическим данным
*проверке адекватности модели
173. Временной ряд называется стационарным, если
174. Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …
175. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
176. Количество эндогенных переменных системы верно следующее утверждение равно …
177. Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
178. Выборочная средняя является …
*несмещенной оценкой генеральной дисперсии
*несмещенной оценкой генеральной средней
*смещенной оценкой генеральной средней
*смещенной оценкой генеральной дисперсии
179. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то …
*кривая симметрична относительно высшей точки
*кривая симметрична относительно низшей точки
*имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
180. Эконометрика – наука, изучающая …
*проверку гипотез о свойствах экономических показателей
*эмпирический вывод экономических законов
*построение экономических моделей
*закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики
181. Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
182. Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
183. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают … буквой
*Xt
*Yt
*Et
*Ct
184. Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
*одновременного наступления нескольких независимых
*наступления одного из нескольких взаимосвязанных
*наступления одного из нескольких независимых
*циклических
185. … – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
186. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
2 находится расчетное значение DW-статистики
3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
4 расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1 или dL) и верхним (d2 или dU) критическими значениями статистики Дарбина–Уотсона
187. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
1 значения x и ε ранжируются
2 рассчитывают коэффициент Спирмена
3 находится t-фактическое
4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2)
188. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
1 выдвигается нулевая гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов (параметров) регрессии при объясняющих переменных
2 проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий; при этом находят фактическое значение F-статистики Фишера
3 при выполнении предпосылок метода наименьших квадратов построенная
F-статистика имеет распределение Фишера с числом степеней свободы df₁ = k − 1, df₂ = n − k и α = 0,05 (0,01; 0,001)
4 сравниваются фактическое и табличное значения F-статистик
189. Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
*фиктивную переменную взаимодействия
*лаговую переменную
*лишнюю переменную
*фиктивную переменную для коэффициента наклона
*циклическую переменную
190. Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
*коэффициент детерминации R² увеличится
*коэффициент детерминации R² уменьшится
*это не повлияет на коэффициент детерминации R²
191. Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
192. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
* количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных
*число объясняющих переменных и конкретные значения переменных
*количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных
193. Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
194.Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является …
*параболой второго порядка
*равносторонней гиперболой
*параболой первого порядка
195. Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует
A. -0,82
B. +0,85
C. 0
D. +1
E. отрицательная сильная зависимость
F. положительная сильная зависимость
G. отсутствие зависимости
H. функциональная зависимость
196. Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:
A. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ
B. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ + a₂tₜ²
C. ỹₜ = a₀ + a₁^tₜ
D. ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1/tₜ
E. используется в том случае, если первые разности уровней (абсолютные приросты) более или менее постоянны
F. используется в том случае, если вторые разности уровней (ускорения) более или менее постоянны
G. используется в том случае, если цепные коэффициенты роста примерно постоянны
H. используется в том случае, если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней ряда, которые по логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение)
197. Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция
198. Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
*только из тождеств
*из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
*из поведенческих уравнений и тождеств
*з регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них
199. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
*нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
*необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
*целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
*нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
200. Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах
*метод отклонений от тренда
*метод скользящего выравнивания
*метод последовательных разностей
*включение в модель фактора времени
201. Формула предназначена для оценки множественного…
*линейного коэффициента корреляции
*линейного коэффициента детерминации
* скорректированного коэффициента детерминации
202. Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:
A. Эндогенные переменные
B. Экзогенные переменные
C. Качественные переменные
D. Результирующие переменные
E. внутренние переменные, которые принадлежат к экономической системе
F. внешние переменные, которые влияют на переменные экономической системы, но от них не зависят
G. переменные, значения которых принадлежат к определенному классу (типу)
H. переменные, характеризующие результат (эффективность) функционирования
анализируемой социально-экономической системы
203. Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее …
*неоднородность наблюдений, которая выражается в непостоянной (неодинаковой) дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели
*однородную вариантность значений наблюдений, которая выражена в относительной стабильности, гомогенности дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели
*меру разброса значений случайной величины относительно ее математического ожидания
204. Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)
*связей между экономическими показателями
*макроэкономических показателей
*взаимосвязей случайных факторов
*сложных экономических систем
205. Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже):
Чему равен эмпирический коэффициент детерминации?
*0,055
*0,524
*0,234
*0,897
206. Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже):
Чему равно эмпирическое корреляционное отношение?
*0,055
*0,524
*0,234
*0,897
207. Формула предназначена для оценки … линейного коэффициента корреляции
*частного
*парного
*множественного
208. Говоря о структурной форме системы эконометрических уравнений, можно утверждать, что …
*каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов
*это система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична
*эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы
209. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений:
Какие из совокупностей являются эндогенными переменными?
*Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1).
* Денежная масса в период t; расходы государства в период t.
*Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t.
*Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1)
210. Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
211. В … временном ряде трендовая компонента отсутствует
212. В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
*не зависит от его значения во всех других наблюдениях
*зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
*зависит от его значения во всех других наблюдениях
*зависит от его значения в первом наблюдении
*равно 0
213. В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)
*анализ автокорреляционной функции
*расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными
*построение коррелограммы
*агрегирование данных за определенный промежуток времени
214. Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
* один и тот же объект в различные моменты
*разные объекты в один и тот же момент
*один и тот же объект в один и тот же момент
*разные объекты в различные моменты
215. Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)
*экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
*последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя
*экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
*экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени
216. Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
1 выявление соответствующей составляющей динамического ряда
2 описание выявленной составляющей динамического ряда
3 оценка качества построенной модели
4 прогнозирование будущих уровней показателя с учетом соответствующих составляющих
217. Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
1 для структурной модели строится приведенная форма модели
2 для каждого уравнения приведенной формы традиционным методом наименьших квадратов оцениваются приведенные коэффициенты δ іј
3 на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели
218. Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):
1 к каждому уравнению применяется двухшаговый метод с целью оценить коэффициенты и случайные остатки каждого уравнения
2 строится ковариационная матрица остатков и проводится ее оценка
3 для оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщенный метод наименьших квадратов
219. Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами
220. Для идентификации модели используются такие приемы, как …
*проверка адекватности и статистический анализ
*оценка параметров и статистический анализ
*расчет математических ожиданий и проверка адекватности
221. Для описания закономерностей прироста экономических показателей от времени в эконометрике используется лог – линейная модель линейная относительно фактора времени Х: …
*1
*2
*3
*4
222. Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов
223. Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы
224. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно …
225. Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками
*параллельными
*автокоррелированными
*гомоскедастичными
*картезианскими
226. Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель …
227. Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
*0 и 6
*-3 и 3
*0 и 4
*-2 и 2
* 0 и 2
228. К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа)
*циклическую (сезонную) компоненту
*коэффициент автокорреляции
*лаг
*тренд
229. Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
230. Косвенный метод наименьших квадратов применим для … уравнений
*неидентифицируемой системы
*неидентифицируемой системы рекурсивных
*любой системы одновременных
*идентифицируемой системы одновременных
231. Коэффициент эластичности показывает, на сколько … (где x – независимая переменная, y – зависимая переменная)
*процентов изменится значение y при изменении x на 1 %
*единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1 %
*процентов изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения
232. Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами
233. Линейный коэффициент корреляции в эконометрике выражается формулой …
*1
*2
*3
234. На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (K), млн руб.
Y '= -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96.
Какой является отдача от масштаба?
*Имеет место постоянная отдача от масштаба.
*Имеет место убывающая отдача от масштаба.
*Имеет место возрастающая отдача от масштаба.
235. Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …
*используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат
*позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных
*позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия
236. Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются ...
237. Если в ходе анализа 7 предприятий были получены следующие знаки отклонения индивидуальных величин от соответствующих средних (см. таблицу ниже), следовательно, значение коэффициента Фехнера равно …
*0,95
*-0,18
*-0,14
*0,14
238. Модели временных рядов в эконометрике – это модели, …
*которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной фактор в течение определенного промежутка времени
*которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину
*для построения которых используются данные, характеризующие один объект за несколько последовательных периодов
239. Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели … модели
*больше числа параметров приведенной формы
*не равно числу уравнений
*равно числу параметров приведенной формы
*меньше числа параметров приведенной формы
240. Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …
*аддитивную и мультипликативную формы
*структурную и мультипликативную формы
*парную и аддитивную формы
*только приведенную форму
241. Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
242. Установите последовательность действий процедуры теста Парка, направленной на выявление гетероскедастичности:
1
2
3
4
243. Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента корреляции Пирсона:
1 Формирование набора данных по переменным y и x
2 Расчет значения коэффициента корреляции
3 Проверка статистической значимости значения коэффициента корреляции
4 Интерпретация значения коэффициента корреляции
244. Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании …
*механизма функционирования экономических систем
*взаимосвязей временных рядов данных
*макроэкономических показателей
245. Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков
246. Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …
*переменные являются коллинеарными
*число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных
*переменные являются компланарными
*число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных
247. Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными
248. Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается … зависимость между последовательными уровнями ряда
249. Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
*только лаговые переменные, как эндогенные, так и экзогенные
*эндогенные и лаговые экзогенные переменные
*экзогенные и лаговые эндогенные переменные
*все экзогенные и эндогенные переменные
250. Правильная функция логарифмического тренда: …
*1
*2
*3
*4
251. Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …
252. Правильная функция логистического тренда (выберите два варианта ответа)
*1
*2
*3
*4
253. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …
*10–12 %
*3–5 %
*8–10 %
254. При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …
*постоянстве дисперсий случайного возмущения
*некоррелированности случайных возмущений в разных наблюдениях
*независимости случайных возмущений и регрессоров
*равенстве нулю математического ожидания случайного возмущения
255. При a1 … 0, гипербола имеет медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой при х -> ∞, т. е. с максимальным предельным уровнем y, оценку которого в уравнении дает параметр a0. Укажите арифметический знак
256. Установите последовательность действий аналитического выравнивания:
1 Ввести дискретную переменную времени t
2 Оценить параметры уравнения а0 и а1, на основе метода наименьших квадратов (МНК)
3 Найти выравненные значения независимой переменной y’
4 Построить прогноз на основе уравнения регрессии на k-шагов вперед
256. При идентификации модели производится … модели
*только проверка адекватности
*только оценка параметров
* статистический анализ и оценка параметров
*только статистический анализ
257. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
*зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом
*линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции
*линейная зависимость выручки от величины оборотных средств
* классическая гиперболическая зависимость спроса от цены
258. Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей
259. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?
* Да, потому что a2 < 0.
*Да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, HI: a2 > 0. Н0 отвергается.
*да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, H1: a2 > 0. Н0 не отвергается.
*Да, если коэффициент a2 значим.
260. Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней …
*эндогенная переменная одного уравнения находится в другом уравнении системы в качестве фактора
*одни и те же эндогенные переменные системы в одних уравнениях находятся в левой части, а в других уравнениях – в правой части
*каждая эндогенная переменная является функцией одной и той же совокупности экзогенных переменных
261. Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели
262. Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа)
*системные
*эндогенные
*случайные
*экзогенные
263. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб. ) за период 2019-2021 гг.
Каковы индексы сезонности?
*Q1 = 0,88; Q2 = 0,93; Q3 = 1,03; Q4 = 1,15.
*Q1 = 0,95; Q2 = 0,91; Q3 = 1,04; Q4 = 1,25.
* Q1 = 1,90; Q2 = 1,92; Q3 = 0,15; Q4 = 0,31.
264. Уравнение степенной функции имеет вид: …
*1
*2
*3
*4
265. Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …
266. Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):
*одновременных
*рекурсивных
*нормальных
*независимых
267. Составляющая временного ряда, описывающая регулярно изменяющееся в течении заданного времени поведение – это …
*циклическая компонента
*сезонная компонента
*случайная составляющая
*шум и ошибки наблюдения
*уровень ряда
268. Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
*циклическая компонента
*сезонная компонента
*случайная составляющая
*уровень ряда
269. Сущность эконометрического прогнозирования состоит в … будущих состояний анализируемого временного ряда
270. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
*оказывающих сезонное воздействие
* оказывающих единовременное влияние
*оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя
*не оказывающих влияния на уровень ряда
271. Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это
272. Уравнение гиперболы имеет вид:
*1
*2
*3
*4
273. Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)
1 структурная форма модели преобразуется в приведенную форму
2 параметры структурной формы модели оцениваются с помощью МНК
3 приведенная форма модели преобразуется в структурную форму
274. Установите правильную последовательность этапов построения эконометрической модели:
1 постановочный этап
2 априорный этап
3 параметризация
4 информационный этап
5 идентификация модели
6 верификация модели
275. Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:
A. по времени
B. по форме представления уровней
C. по расстоянию между датами
D. по числу показателей
E. моментные ряды
F. уровни ряда представлены относительной величиной
G. полные ряды
H. изолированный (одномерный) ряд
276. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
A. Тест Глейзера
B. Q-тест Бокса–Пирса
C. F-статистика Фишера
D. VIF-тест
E. обнаружение гетероскедостичности
F. обнаружение автокорреляции
G. оценка значимости всего уравнения регрессии
H. обнаружение мультиколлинеарности
277. Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями:
A.
B.
C.
D.
E. Коэффициент ассо¬циации Юла
F. Коэффициент корреляции рангов Спирмена
G. Коэффициент корреляции знаков Фехнера
H. Коэффициент линейной корреляции Пирсона
278. При a1 … 0, гипербола имеет обратную зависимость, которая при х -> ∞ характеризуется нижней асимптотой, т.е. минимальным предельным значением y, оценкой которого служит параметр a0. Укажите арифметический знак
279. Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:
A.
B.
C.
D.
E. средняя арифметическая
F. средняя гармоническая
G. средняя геометрическая
H. средняя квадратическая
280. Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:
A.
B.
C.
D.
E. используется в интервальном ряду с равными интервалами
F. используется в интервальном ряду с неравными интервалами
G. используется в моментном ряду с равностоящими датами
H. используется в моментном ряду с не равностоящими датами
281. Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:
A.
B.
C.
D.
E. модель спроса и предложения
F. кейнсианская модель формирования доходов
G. модель IS-LM
H. нестохастическая форма модели IS-LM
282. Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:
A. Постановочный этап
B. Априорный этап
C. Параметризация
D. Информационный этап
E. Идентификация модели
F. Верификация модели
G. проводится определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и их роли
H. предмодельный анализ социально-экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация предшествующей информации и исходных допущений виде ряда гипотез
I. проводится выбор общего вида модели, в том числе состава переменных и формы связи между ними
J. статистический анализ модели и, в первую очередь, статистическое оценивание неизвестных параметров модели
K. сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей
L. сопоставление фактических данных и данных, полученных в ходе построения модели
283. Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий:
A.
B.
C.
D. Модель спроса и предложения
E. Кейнсианская модель формирования доходов
F. Модель IS-LM
284. Формула (r_yx₁ − r_yx₂ ⋅ r_x₁x₂) / √((1 − r²_yx₂)(1 − r²_x₁x₂)) предназначена для оценки … линейного коэффициента корреляции
*частного
*парного
*множественного
285. Эконометрика – это …
*раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации
*специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации
*наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов
*наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
286. Приведенная формула является коэффициентом…
287. Параметр b экспоненциального тренда ўt = a*b^t можно охарактеризовать как …
*среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему
*среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему
*средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета
*постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда
288. Коэффициент параболического тренда ўt = a+b1t+b2t^2 можно охарактеризовать как …
*среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему
*среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему
*средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета
*постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда
289. Укажите последовательность линеаризации параболы второго порядка (ўi = a0 + a1xi + a2x^2i + ei):
1
2
3
4
290. Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется …
*1
*2
*3
291. Если , то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно …
292. Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ўi = a0+ a1xi; + ei и их наименованиями:
A. ўi
B.xi
C. a0;a1
D.ei
E. значения, полученные в результате построения регрессионной модели
F. независимая переменная
G. искомые (неизвестные) параметры (коэффициенты) уравнения регрессии
H. случайная величина (возмущение, остатки, отклонения)
293. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения регрессионного уравнения ўi = a0 + a1xi + ei:
1
2
3
4
294. Формула предназначена для оценки множественного…
*линейного коэффициента корреляции
*линейного коэффициента детерминации
*скорректированного коэффициента детерминации
295. Класс нелинейности, к которому относится модель — это регрессия, нелинейная … X
*относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам
*по оцениваемым параметрам
*по зависимой переменной
296. Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …
297. Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае …
298. Функция - является … функцией
299. Класс нелинейности, к которому относится модель - это регрессия, нелинейная …
*относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам
*по оцениваемым параметрам
*по зависимой переменной
300. Модель ўi = a0 + a1*1/xi является …
*параболой второго порядка
*равносторонней гиперболой
*параболой первого порядка
301. Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае …
*параболы второго порядка
*прямой
*гиперболы
302. Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно …
*6
*4
*3
*8
303. На приведенном ниже графике представлены X2 - валовой ренальный продукт субъектов РФ и Х3 - инвестиции в основные фонды.
Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
*Связь между X2 и X3 отсутствует.
*Существует положительная взаимосвязь между X2 и X3.
*Существует отрицательная взаимосвязь между X2 и X3.
*Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.
304. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб. ) за период 2019-2021 гг.
Каковы параметры ао и а1 линейного тренда у'= + a1 * t?
*y’ = 23163,40 + 885,17 * t.
*y’ = 885,17 + 23163,40 * t.
*y’ = 25874,36 + 1057,81 * t.
305. Имеется модифицированная модель Кейнса:
Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели?
*1
*2
*3
306. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений:
Какие из перечисленных переменных являются предопределенными?
*Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1).
*Денежная масса в период t; расходы государства в период t.
*Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t.
*Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1) .
Список литературы
Введение в курс
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
Тема 5. Модели временных рядов
Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
Заключение
Итоговая аттестация
Итоговый тест
Компетентностный тест
